Risk management

place. The CEO is responsible for meeting with shareholders and ensuring effective communication. The Chief Executive Officer (CEO) is responsible for the day-to-day management of the public entity in accordance with the law, the decisions of the Board and government policies. The CEO is responsible under the Financial Management Act 1994 (FMA) for appointing a Chief Finance and Accounting Officer (CFAO) (commonly known as a Chief Finance Officer (CFO)). The CEO is responsible for the public

involvement relationships  Assumption – suppliers of identical inputs  Example bidding/tender, contract for office cleaning  Cheap to operate  More suppliers – urgent response to meet emergency  Limiting investment in particular relationship  Low risk to “lock-in” with poor performer  Encouragement for others to compete Strategic choices in Purchasing  High involvement relationships  Assumption – outsourcing, coordination, specific investments, interdependencies  Example – component

: la première porte sur les fondements et premières formalisations de la Value-at-Risk (VaR), mesure essentielle du risque extrême ; la seconde est une application des méthodes statistiques de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) au calcul de la VaR. La philosophie de ce cours est d’aborder en profondeur les techniques statistiques appliquées à la mesure du risque de marché, essentiellement via la Value-at-Risk, de les appliquer à des enjeux financiers, ainsi que d’anticiper la situation prochaine

(consultants, achats externes, recettes arrivant trop tard / règlements) • Sécurisation » Vol de matériel » Vol/fuites de données Rémi Bachelet octobre 11 Utilisation ou copie interdites sans citation 13 Domaines (2/2) • Management • Achats / sous-traitance » Management inadéquat » Défaillance de membres de l'équipe, de consultants » Dossier de montage / planning non réalisable… » Cahier des charges mal défini » Livraison non suivie » Bons de commande mal gérés » En informatique : débogage »

salle de marche Bloomberg Reuters Boursorama FinanceFi Stockage des données (Access / SQL) VBA Module de pricing Module courbe de taux Module arbitrage Suivi portfolio Module risk management Opérateur finance Portfolio manager Responsable administratif Risk manager ProRealTime Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook… Envision Risks 16 Mérops RETScreen Organisation Les ressources humaines L’implémentation des nouvelles offres ainsi

pratique Chapitre 1 : Présentation de l’entreprise Chapitre 2 : démarche globale de l’élaboration de la cartographie des risques de l’entreprise Chapitre 3 : exemple de représentation graphique Conclusion Introduction Le Risk management repose sur une posture anticipative alliée à une connaissance précise et parfaitement actualisée de l’environnement et des vulnérabilités de l’entreprise. Son travail s’inscrit autant dans la durée (détection de nouveaux risques, surveillance

Hueber Roger Duruz Patrik Prof : Dr Akimou Ossé, Dr Emmanuel Fragnière Assistant : M Giuseppe Catenazzo Application VBA-EXCEL en Finance & Risk Management - Value at Risk paramétrique - EES3 Genève, le 23 mars 2007 Projet Visual Basic Application en VaR TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction page : 3 2 Différentes méthodes de la VaR page : 4 2.1 2.3 2.4 page : 4 page : 4 page : 5 3 Méthode paramétrique Méthode non-paramétrique Méthode semi-paramétrique VaR sous Excel page : 5 3.1 3

être contrôlé par plusieurs moyens: Les analyseurs de log (synthèse, statistique, top ten …) Les solutions de gestion centralisée des utilisateurs Scanner Passif « Host-based » Analyse de vulnérabilités en local (notion d’agents déportés et de management centralisé) + Possibilité d’appliquer automatiquement les correctifs + Détecte les vulnérabilités locales au système + Fonctionnalité de vérification d’intégrité - Installation d’agent sur les serveurs (utilisation de ressource système) Les deux

fonds de placements mutuels. Codes JEL : D8, G11, G23 The agency problem in portfolio management delegation : a survey Summary : This paper surveys the literature on the agency problem in portfolio management delegation. The fact that there is no optimal contract in this case is well-documented. More recent papers have shown that this problem can be solved by adding to the contract some management constraints. However some empirical studies about implicit incentives demonstrate the convexity

Copyright 2009 Jean Louis Leignel. Toute reproduction même partielle de ce document est strictement interdite sans autorisation formelle de Jean-Louis Leignel  Jean-Louis LEIGNEL  Quinze ans d’expérience en planification, contrôle de gestion et management de l’Informatique, au niveau Comités Exécutifs de grands groupes industriels :  Groupe Boussac : Directeur Plan et Contrôle de Gestion,  Télémécanique : Directeur Contrôle de Gestion et Informatique,  Schneider Electric : Directeur Organisation