Swap

$uptime = `/usr/bin/uptime | sed 's/\ \ */ /g'`; @uptime = split(/,/, $uptime); @uptime = split(/up/, @uptime[0]); $server = `/bin/uname -n`; printf "@uptime[1]\n"; printf $server; Utilisation de la mémoire swap #!/bin/sh USED=`free -b|grep Swap:|cut -d ":" -f2|cut -c14-24` FREE=`free -b|grep Swap:|cut -d ":" -f2|cut -c25-35` Script Shell 11 / 18 VINCENT Benjamin Rapport de stage de 2ème année echo $USED echo $FREE Utilisation de la mémoire vive #!/bin/sh USED=`free -b|grep cache:|cut

de valorisation. Les intervenants : spéculateurs, couverture de risque, arbitragistes. Risques/marché | Organisé | Gré à gré | Taux : -court terme - long terme | -euribor 3 mois (eonia…)-eurobund | FRA (accords sur taux futurs)Swap de taux | Risque de portefeuille :-diversifié-non diversifié | Contrat sur indice (CAC)SRD | | Risque devise | Futur de change | Change à terme | Risque de crédit | | CDS/CDO | Les bases théoriques : Cours à terme = cours au comptant

l’obligation. Une autre grande différence à noter est que l’option à un prix, qu’on appelle une prime (premium), qui est à verser lors de la signature du contrat, alors que les autres dérivés évoqués plus haut n’ont pas cette composante. -          Un Swap est une sorte de variante d’un Forward et peut être assimilé à une série de Forwards. Il s’agit d’un contrat entre deux parties, concernant l’échange d’une série de futurs cash-flows. Généralement, au moins l’une des deux séries de cash-flows qui seront

distinctives des principaux instruments. 1.1. Les instruments fermes négociés sur les marchés de gré à gré Trois instruments fermes sont négociés sur le marché du gré à gré : les forward forwards, les forward rate agreements et les swaps. Le swap est le plus important instrument dérivé du marché de gré à gré et peut avoir pour actif sous-jacent les devises, les taux d'intérêt et les indices boursiers. Les forward-forwards et les forward rate agreements sont d'un usage plus réduit. Ils sont

système -> primaire -> bootable - 3 systèmes d'exploitation -> 3 partitions primaires - partition swap pour linux = 2 x la mémoire RAM et non bootable ( logique ) Disque Dur 150 Giga : - partition 1 de 50 GO ( pour 2003 SERVER ) - partition 2 de 50 GO ( pour windows XP ) - partition 3 de 46 GO ( pour DEBIAN ) - partition 4 de 4 GO ( pour swap linux) PROCEDURE : - 2003 SERVER ( insérer le CD, créer la partition 1 de 50 GO,installation )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemple – Calcul de la variation de la juste valeur d’un contrat à terme de gré à gré . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemple – Calcul de la variation de la juste valeur d’un swap de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1-3 4-5 6-7 8-9 9 10-23 12-23 20 21 22-23 24-30 25-26 26 27-29 29 30-31 31 32 33-37 35 36 37 38-39 39 40-76 40 41-68 42 43 44 45 46 47 48-68 49 50 55 56-64 60 64 65 66-68 68 69-73

Swaption  est la contraction des mots swap et option. Il s'agit d'une option sur un swap : elle donne le droit d'acheter (call swaption) ou de vendre (put swaption) un swap selon les conditions prévues dans le contrat optionnel Options : En finance, une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur de l'option obtient le droit, et non pas l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance (strike),

Banque de France peut désormais réviser le taux du PEL chaque année, à l’aide d’une formule mathématique incluant les taux Swap* à 2, 5 et 10 ans. Concrètement, le taux de rémunération correspond à 70% du taux swap à 5 ans + 30% du taux à 10 ans minoré de 30% du taux à 2 ans. Taux de rémunération = 70% Taux Swap à 5 ans + 30% (Taux Swap à 10 ans – Taux Swap à 2 ans). Taux Swap : Taux sans risque du marché monétaire européen. CONCLUSION Aujourd'hui les banques influencent leur client à ouvrir

Haut Le swap de change Un swap consiste en une double opération de change: un change (ou « jambe » ) comptant exécuté dès la mise en place du contrat, à la date spot, et un change à terme, exécuté à une date négociée. La différence entre le cours comptant et le cours à terme est désignée par l'expression « points de swap ». Le swap de change permet de se procurer immédiatement des devises, puis de les revendre à un cours négocié lors de la mise en place du contrat, à l'échéance du swap. Par exemple

testing its robustness during the current worldwide financial crisis (August 2007 – September 2009) Key words: ALM structured solutions, LDI, Portfolio insurance, CPPI, Cash, Interest rate and inflation risks management, inflation indexed cash and swap products, Liability benchmark, ALM Tracking Errors, Asset allocations, Efficient frontiers, Indexed management and trackers. 4 Remerciements Je tiens à remercier mon maître d’apprentissage, M. Cédric CHAVOT, actuaire et product manager, pour