Variables indépendantes et identiquement distribuées

résultats connus dans le cadre des modèles statistiques linéaires (Hannan et Deistler [HAN 88]). En fait ces résultats sont également valables dans le cadre des modèles de régression et des modèles mixtes (modèles auto-régressifs comprenant aussi des variables exogènes), mais pour simplifier l’exposé, nous nous plaçons uniquement dans le cadre auto-régressif. Nous considérons donc une famille de modèles appelés Neural AutoRegressive model (NAR), définis par : ¢ &$£"!  £©§¥£¡ ( ' % # ¢

................................ 16 2.1.1 Qu’est-ce que l’économétrie ? ................................................................................................... 16 2.1.2 La différence entre un estimateur non-biaisé et efficace, et une variable significative ............. 16 2.1.3 Les tests d’hypothèses ................................................................................................................ 18 2.1.4 Homoscédasticité vs Hétéroscédasticité ........................

Ils préservent la structure sous-jacente des Modèles Linéaires Généralisés[9] (Generalized Linear Models ou GLMs) car la relation entre la variable réponse et les variables explicatives est modélisée. Mais la différence majeure entre ces deux modèles réside dans le fait que cette relation est paramétrique dans les GLMs alors que la réponse est liée aux variables explicatives par une procédure de lissage non paramétrique dans le cas des GAMs. Ce type de modèle s’adapte formellement à tout triangle de

SÉRIES TEMPORELLES Patrick Sillard 5 janvier 2007 TABLE DES MATIÈRES Table des matières I Rappels de probabilités 1. Variables aléatoires . . . . . . . . . . . 2. Espérance . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Variance . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Covariance et corrélation . . . . . . . . 5. Fonction de répartition conjointe . . . 6. Formule de Bayes . . . . . . . . . . . . 7. Règle de calcul des espérances . . . . . 8. Loi Gaussienne ou normale . . . . . . 9. Estimation . .

.................................. Voiles cylindriques non fléchis (théorie de la membrane)....................... Flexion des voiles cylindriques (théorie simplifiée) ................................. Tube cylindrique soumis à une sollicitation indépendante de θ ............. Voiles cylindriques autoportants................................................................ A 320 - 2 — 2 — 2 — 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 5 7 9 9 12 13 14 14 14 16 19 21 25 25 25 27 29 31 Pour en savoir

(1.2.9) Une variable aléatoire réelle dont la loi est N (µ, σ 2 ) est dite gaussienne. Un vecteur aléatoire X = (X 1 , ..., X d ) est dit gaussien ssi pour tout a ∈ Rd , le produit scalaire a·X est une variable gaussienne. Dans ce cas, on note X ∼ N (µ, Σ), la loi gaussienne de moyenne µ := E [X] et de matrice de variance-covariance Σ = E[(X − µ)(X − µ) ] Remarque 1.2.2 si un vecteur X = (X 1 , ..., X d ) est gaussien, alors chacune de ses composantes est une variable aléatoire gaussienne

seulement dépendre de celle des rendements financiers mais également du comportement de l’assureur (revalorisation notamment) et de l’assuré (rachat). Par ailleurs, on se rend rapidement compte que comportements des assurés et de l’assureur ne sont pas indépendants : si l’assureur ne revalorise pas suffisamment l’épargne, il risque de voir les assurés racheter leurs contrats et ne pas en souscrire d’autres. De plus, en pratique, on observe des comportements que l’on pourrait juger irrationnels : rachats de

1.3. L'étude graphique d'événements 38 SECTION II. L'étude de l'impact de l'incendie sur les cours de la société SAMIR 41 I. Le calcul des rentabilités observées 41 II. Le calcul des rentabilités attendues, « normales » 42 II.1. Le modèle à variables dichotomiques 43 II.2. Le Modèle d'Equilibre Des Actifs Financiers : 44 III. Le test de significativité de la rentabilité anormale : 47 III.1. Les tests non paramétriques de la rentabilité anormale 47 III.2. Les tests paramétriques de la rentabilité

zone d’étude sélectionnée sur le littoral charentais s’étend sur 283 communes situées, le long du littoral entre la Rochelle et Royan, et à l’intérieur des terres jusqu’à une quarantaine de kilomètres (Saintes). La côte basque comprend 82 communes distribuées en zone côtière entre le sud des Landes (Seignosse) et la frontière espagnole (Hendaye). L’analyse des formes dominantes d’occupation du sol sur la période 2000-2006, conduite ci, après à partir de Corine Land Cover (4)4 permet de souligner la différenciation

simpliste la rend inutilisable, notamment parce que l’on suppose que toutes les variables sont stables. Or qui a vu une entreprise verser un dividende parfaitement identique d’année en année, c’est-à-dire maintenir sa rentabilité à la décimale près sur le long terme ? Chacun peut au contraire constater la forte variabilité, les àcoups, les surprises, bonnes ou mauvaises, concernant les bénéfices des sociétés. Une variable a été oubliée en route : le risque. 23 © Groupe Eyrolles FINANCE : LE