Bâle Iii Impact

principales failles de ces mesures. I LES MESURES APPLIQUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A/ La surveillance prudentielle • Le Comité de Bale = suite faillite bque Herstatt, BRI favoriser l’harmonisation des regles et contrôle des operations bancaires. Dés 1988 Ratio COOKE « Bale I » = niveau engagements /fd propres = 8% Dès 2006 Bale II ratio de solvabilité ou MCDonough = prise en compte risque marché, crédit et operationnel (amelioration methode calcul risques). Ratio décomposé

La réforme prudentielle Les recommandations de Bâle Le contexte Les recommandations du Comité de Bâle dont la version finale a été publiée le 16 décembre 2010, ont été entérinées par le G 20. Cette réforme qui porte, d’une part, sur les exigences en matière de solvabilité bancaire et d’autre part, sur la surveillance du risque de liquidité, est très structurante pour les banques. Les banques françaises favorables à ce projet dont les enjeux sont essentiels pour la stabilité financière, s’inquiètent

était de 508 millions d’euros dont 54% en intermédiation, 32%. Le PNB généré par la collecte :   B) Le besoin de fonds propre pour la CEAPC 1)  Le contexte de crise 2)  L’intermédiation bancaire 3)  La règlementation prudentielle de Bâle III 1) Le contexte de crise Ces dernières années, la France a connu deux importantes crises économiques et financière. Les banques américaines ont massivement accordées des crédits hypothécaires à des ménages américains aux revenus modestes. Ces

PARTIE : ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE A l’aide de vos connaissances et du document présenté en annexe 2, répondez aux questions suivantes : 1. Qu’est-ce-que le comité de Bâle ? 2. Présentez les normes prudentielles imposées par Bâle II. 3. Comment Bâle III est-il venu renforcer les exigences de Bâle II ? 4. Quels sont les impacts de ces nouvelles mesures de contrôle sur les banques ? 5. Présentez les autorités de contrôle de l’activité bancaire et financière en France. 12BQEMB 3/5 Annexe

téléphonie, s’est lancé dans la vente de voitures… 2 - Evolutions réglementaires Règles de surveillance prudentielle : Le comité de Bâle créé en 1974 rassemble aujourd'hui les 28 gouvernements des banques centrales de l'union européenne. plusieurs accords ont été mis en œuvre afin de fixer notamment des exigences minimales de fonds propres aux banques. Ainsi Bâle I instaura le ratio Cooke (fond propres/engagements de crédit pondérés par le risque de contrepartie) présentant 2 contraintes : une

2011 no 209 D’ANALYSE Économie - Finances LA NOTE > Réforme financière de Bâle III : chemin parcouru et enjeux futurs La crise bancaire et financière qui a débuté en 2007 a révélé des failles dans les systèmes tant américains qu’européens. Après les interventions des États destinées à contenir la crise, des réformes structurelles sont mises graduellement en œuvre (loi Dodd-Frank, Bâle III, paquet de supervision financière européenne). Elles induisent des changements significatifs

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité Décembre 2010 Traduction française du document intitulé « Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring ». En cas de doute ou d’ambigüité, se reporter à l’original anglais. Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Communication CH-4002 Bâle (Suisse)

moderne Partie 2 : Les accords de Bâle 2.1 Bale 1 2.2 Bale 2 2.3 Bale 3 Partie 3 : Les Normes Comptables harmonisées 3.1 Les IFRS 3.2 La confrontation des normes IFRS et de la réglementation apportée par Bâle 2. 3.3 L’IFRS 39 remplacée par l’IFRS 9 Partie 4 : Les Réformes prudentielles internationales 4.1 Dodd Frank Acts 4.2 Rapport Vickers 4.3 Rapport Liikanen Partie 5 : Un contexte difficile pour les banques de détail 5.1 Les impacts de ces réformes sur les processus des

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité Janvier 2013 Le présent document est traduit de l’anglais. En cas de doute ou d’ambiguïté, se reporter à l’original (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools). La présente publication est disponible sur le site web de la BRI (www.bis.org). © Banque des Règlements Internationaux, 2013. Tous droits réservés. De courts extraits

géopolitique (conflit armé) ou réglementaire (séparation des activités de détail et d'investissement). Le facteur de résistance considéré est le plus souvent la capacité des institutions à respecter les ratios réglementaires de fonds propres (Bâle II puis Bâle III en Europe). On distingue deux grandes classes de tests de résistance. Les tests micro prudentiels évaluent la résistance d'un portefeuille, d'une activité ou d'une institution de manière isolée. Les tests macroprudentiels évaluent la résistance