Densité de probabilité

réalisation de cette tâche, nous avons choisi d’appliquer deux modèles de gestion de risque : CreditMetrics et CreditRisk+ tout en faisant appel aux outils informatiques : SPSS, SGBD Access et EXCEL. Mots clés : risque de crédit, la perte, la probabilité de défaut, rating, la VaR, CreditMetrics, CreditRisk+, Bâle II. Citation « BETTER RISK MEASUREMENT, BETTER RISK MANAGEMENT » Projet de fin d’étude -2- Rapport Table des matières Tables des matières : Remerciement : ....

Quelques r´flexions sur la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 6.2.1 L’interpr´tation du seuil de confiance α . . . . . . . . . . . e 6.2.2 Une explication du facteur multiplicatif (3 + ξ) . . . . . . . 6.2.3 Le choix de la distribution de probabilit´ . . . . . . . . . . e 6.2.4 L’estimation de la matrice de covariance . . . . . . . . . . . 6.2.4.1 Un exercice de backtesting . . . . . . . . . . . . . 6.2.4.2 Les approches conditionnelles de l’estimation de la 6.2.5 Le probl`me du scaling .

résultats recueillis sur un échantillon. Nous utilisons des raisonnements inductifs c'est-à-dire des raisonnements de passage du particulier au général. Cette statistique utilise des repères de référence qui sont les modèles théoriques (lois de probabilités). Cette statistique nécessite la recherche d'échantillons qui représentent le mieux possible la diversité de la population entière ; il est nécessaire qu'ils soient constitués au hasard ; on dit qu'ils résultent d'un tirage non exhaustif. L'étude

résultats recueillis sur un échantillon. Nous utilisons des raisonnements inductifs c'est-à-dire des raisonnements de passage du particulier au général. Cette statistique utilise des repères de référence qui sont les modèles théoriques (lois de probabilités). Cette statistique nécessite la recherche d'échantillons qui représentent le mieux possible la diversité de la population entière ; il est nécessaire qu'ils soient constitués au hasard ; on dit qu'ils résultent d'un tirage non exhaustif. L'étude

Creighton INTRODUCTION AUX PLANS D’EXPÉRIENCES 3e édition INTRODUCTION AUX PLANS D’EXPÉRIENCES CHEZ LE MÊME ÉDITEUR Jacques GOUPY Pratiquer les plans d’expériences (avec CD-Rom) 568 p. Renée VEYSSEYRE Aide-mémoire de statistique et probabilités pour l’ingénieur 2e édition, 320 p. Jacques GOUPY Plans d’expériences : les mélanges 304 p. Jacques Goupy • Lee Creighton INTRODUCTION AUX PLANS D’EXPÉRIENCES 3e édition Du même auteur Pratiquer les plans d’expériences (avec

complexe et variable mais que cette représentation n’est bien souvent qu’imprécise. IV Probabilité On calcule des probabilités dans le but de modéliser la variabilité que nous venons d’évoquer. Notre modèle à beau fonctionner souvent ou se tromper rarement, il n’est pas infaillible et on peut avoir envie d’avoir une idée de son imperfection. 1) Définitions Epreuve : c’est en probabilité le protocole d’une expérience dont le résultat est aléatoire (c'est-à-dire qu’on ne connaît pas

9 Chapitre 2 Introduction aux systèmes de files d’attente 2.1Processus stochastiques : quelques définitions Définition 1 Un processus stochastique X (t ), t  T  est une collection de variables aléatoires définies sur un même espace de probabilité , F, P. Le paramètre t est généralement interprété comme le temps et appartient à un ensemble ordonné T . Un processus est à temps continu lorsque l’ensemble T est non dénombrable (le plus souvent R  ). On le dénote par X (t ), t  0. Un processus

pied entretiennent la densité des os et combat l'ostéoporose. 4. Les poumons. Certaines maladies sont combattues par l'exercice respiratoire. 5. Le système digestif. Le transit intestinal se trouve augmenté et le risque de cancer colorectal réduit. 6. Le système immunitaire. Il est stimulé par l'activité physique. 7. Le pancréas, les reins. Plusieurs affections sont en risque réduit, notamment les calculs et le diabète. En outre, chez la femme, la probabilité de cancer du sein est

Terminale S Probabilités 1. 1. Combinatoire avec démonstration 1. 2. Rangements 1. 3. Calcul d’événements 1 1. 4. Calcul d’événements 2 1. 5. Calcul d’événements 3 1. 6. Dés pipés 1. 7. Pièces d’or 1. 8. Agriculteur pas écolo 1. 9. Boules 1. 10. Jeux 1. 11. Conformité 1 1. 12. Fumeurs 1. 13. Conformité 2 1. 14. Chiens chats 1. 15. Maladie 1. 16. QCM, Am. du Nord 2006 1. 17. Fesic 2001 : Exercice 17 1. 18. Fesic 2001 : Exercice 18 1. 19. Fesic 2002 : Exercice 15 1. 20. Fesic 2002 : Exercice 16

1 Arbitrage statique et prix d’´tats . . . . . . . . . . . . . . . . . e Applications probabilistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 Fonctions convexes et formule d’Itˆ . . . . . . . . . . . . . . . . o 4.5.2 Temps local et densit´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.5.3 Applications a la r´plicatiopn statique des options barri`res UI ` e e La diffusion implicite de Dupire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1 Les entr´es du probl`mes . . . . . . .