Ds De Math Dérivation

l’analyse de documents écrits Annexe 4 > Relier les phrases et les idées Annexe 5 > Mots de liaison Annexe 6 > Check list des erreurs Annexe 7 > Check list des tâches à accomplir en expression écrite Annexe 8 > Comment créer des mots nouveaux par dérivation Annexe 9 > Transcription phonétique des sons de la langue anglaise Annexe 10 > La modalité Annexe 11 > Liste des principaux verbes irréguliers Annexes–AN01 207 nnexe 1 Commenter une image Identifier le document Quelle est la nature

d’intégrales du type 0 Hs dS˜ s . Cependant les modèles utilisés couramment pour décrire l’actif sont obtenus à partir du mouvement brownien. Or, une des propriétés importantes du mouvement brownien est que presque sûrement ses trajectoires sont nulle part différentiables. Autrement dit, si X t est un t mouvement brownien, il n’existe pas de points t de R+ tels que dX ait un sens. On ne peut dt donc pas définir l’intégrale précédente par : t t f(s)dXs = 0 f(s) 0 dXs ds. ds On peut donner, cependant

aussi une deuxième notion qui est tout aussi naturelle : on pourra faire bouger les deux extrémités du triangle caractéristique et faire tendre à la fois x et y vers un point a. Si tout va bien, la sécante devrait, là encore, tendre vers la tangente : (DS) Pour toute suite (xn , yn ) de points de I × I qui tend vers (a, a) (et tel que xn = yn ), la limite de la pente f (x) := limn→∞ P (xn , yn ) existe. (On écrit aussi f (a) = lim (x,y)→(a,a) P (x, y).) x=y La surprise est alors que les deux notions

(short)(~i), (short)(j << 2), (short)(j >> 2)); le format {0:x4} affiche le paramètre n° 0 au format hexadécimal (x) avec 4 caractères (4). Logique: Idem langage C <, <=, ==, !=, >, >= Arithmétique Idem langage C + ,-,\,% Utilisation de la classe Math : exemple de méthode accesible double Sqrt(double x) racine carrée double Cos(double x) Cosinus double Sin(double x) Sinus double Tan(double x) Tangente double Pow(double x,double y) x à la puissance y (x>0) double Exp(double x) Exponentielle double

Analyse 3 Notes de cours Andr´ Giroux e D´partement de Math´matiques et Statistique e e Universit´ de Montr´al e e Mai 2004 Table des mati`res e 1 INTRODUCTION 1.1 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L’ESPACE EUCLIDIEN 2.1 Propri´t´s alg´briques . ee e 2.2 Propri´t´s g´om´triques ee e e 2.3 Propri´t´s topologiques ee 2.4 Exercices . . . . . . . . 3 FONCTIONS 3.1 D´finition e 3.2 Propri´t´s ee 3.3 Exercices 3 4 5 5 8 12 18 . . . . . . . . . . . .

comme une accélération centripète (essayer avec =0, /2 …) : r cos 2 cos u r r cos 2 sin u r cos 2 cos u r sin u r cos 2 n Cinématique 64 Repère de Frenet Plan osculateur Plan de la feuille T ds dT = d N = ds/R N Ici, la trajectoire est localement dans le plan de la feuille. R B d N Le centre du cercle n’est pas fixe, la valeur du rayon non plus Ici, la trajectoire n’est pas obligatoirement dans le plan de la feuille Cinématique

plusieurs variables et dérivées partielles . . . 1.2 Le théorème des accroissements finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Résultats principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Applications : interversion de limite et de dérivation . . . . . 1.2.3 Applications : dérivées partielles et dérivées . . . . . . . . . . 1.3 Théorème d’inversion locale et fonctions implicites . . . . . . . . . . 1.3.1 Théorème d’inversion globale . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Théorème d’inversion

présentées dans un langage plus simple que dans les grands ouvrages et peut donc servir de préparation à quelque phraséologie plus complexe des énoncés plus complets. [17] QUATRE IDEES DE BASE Observez les règles suivantes : Quoi qu'on puisse étudier dans la DS que le mental prenne fermement, comme base de son idéation, les idées suivantes : a. L'UNITE FONDAMENTALE DE TOUTE EXISTENCE. Cette unité est une chose tout à fait différente de la notion commune de l'unité – comme lorsqu'on dit qu'une nation ou une

dans E. (2) Soit une suite ( fn ) de Cauchy dans (E, . ), alors les deux suites ( fn )n∈N∗ et ( fn )n∈N∗ sont de Cauchy dans (C([−1, 1]), . ∞ ). Les règles usuelles d’échange limite-dérivation (la convergence uniforme de la suite des dérivées et la convergence en un point de la suite des fonctions entraînent la « dérivation terme à terme » de la suite) permettent d’assurer qu’il existe f C 1 telle que limn→∞ fn = f et limn→∞ fn = f , au sens de ∞ . Donc fn → f au sens de . , et (E, . ) est complet (espace

la maturit´e de l’option, nous avons une option Am´ ericaine. Ces deux types d’option d´efinissent les options Vanilles (Vanilla options). Lorsqu’il existe plusieurs dates discr`etes d’exercice, on les appelle des options Bermuda La caract´erisation math´ematique de l’option correspond `a la d´efinition de la fonction payoff : + European Call European Put Asian (Floating Strike) Asian (Fixed Strike) Lookback Barrier (DOC) (S (T ) − K) + (K − S (T )) + S (T ) − S¯ + K − S¯ + (S (T ) − mint0 ≤t≤T S