Probabilité Statistique

l'exercice ; - cette action est intentée entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes. | 1-2 |    Probabilité de sortie de ressources. Dans le cas de litiges, la sortie de ressources est constituée par l'indemnité ou le coût de la réparation du préjudice ainsi que les coûts externes du procès : honoraires d'avocats et d'experts, frais de procédure.Sa probabilité dépend de la conjonction de :- l'existence d'un dommage, causé à un tiers antérieurement à la date de clôture ;- la responsabilité

risque est peu probable. Lorsque la probabilité de réalisation est proche de la certitude, on parlera plutôt de chance vis-à-vis de l'événement contraire. Par exemple, un joueur de loterie perdra a priori. On ne dira donc jamais qu'il prend un risque lorsqu'il joue. Par contre s'il s'avère qu'il gagne, on dira qu'il a eu de la chance. Le caractère peu probable du risque est une autre différence par rapport au danger. On parle en effet de danger lorsque la probabilité est importante, tandis que le risque

Normes Catégorie : MÉTHODES STATISTIQUES Norme : S-S-01 (rév. 1) 2008-11-10 Page : 1 de 13 2008-11-10 Document(s) : Date de diffusion : Remplace : Entrée en vigueur : S-S-01 Norme relative à l’échantillonnage aléatoire et à la randomisation 1.0 Domaine d’application 1.1 La présente norme vise à définir les algorithmes pour l’échantillonnage aléatoire et la randomisation et s’applique partout où elle est mentionnée en référence dans la réglementation ou dans une autre

de vue opérationnel, d’une approche mathématique objective par une vision subjective du gestionnaire aux réalités du marché. Mots clefs : Gestion Actif-Passif, Simulateurs de Scénarios Economiques, Ahlgrim, Monte-Carlo, Back-Litterman, bayésien, probabilité de ruine, actif net, duration, solvabilité. Edern Sévellec – Mémoire EURIA 2010 Page 2 sur 127 Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne Abstract Asset and liability management, when based on an efficient modelisation

plus simple et le plus exact semble être de les observer tous. Procéder à un tel recensement est souvent impossible: la taille de la population et sa dispersion géographique rendent le procédé trop long et trop coûteux. En réalité, les lois de probabilité montrent que l'observation sous certaines conditions- d'une partie de la population est suffisante. Partie I : Principes de bases de l’enquête par sondage : *L’enquête : L’enquête consiste à questionner méthodiquement

. . . . . . . . . . . . 6.1.2 Portefeuille autofinançant écrit sur un sous-jacent risqué : . . . . . . . . . . . 6.2 Les stratégies de couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜ 6.2.1 Théorème de Girsanov : une probabilité sous laquelle (St ) est une martingale 6.2.2 Valeur du portefeuille dynamique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Couverture des calls et des puts : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Confrontation du modèle

|[pic][pic][pic][pic][pic][pic]2.2. Approche Notations Internes (Internal Ratings Based) | |Selon cette approche, entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2007, la banque utilise ses ratings internes et estime la probabilité| |de défaut correspondant à chaque emprunteur. Les régulateurs fournissent toutes les autres informations permettant de calculer le | |niveau de capital réglementaire requis (taux de recouvrement standard, maturité standard...).

Cour de Statistiques Les statistiques à deux variables 1. Nuage de points Le point G est le « point moyen ». Il est le centre de gravité de l’ensemble des points. Il résume l’ensemble des points. La covariance est un nombre qui permet d’avoir une information sur le nuage et sur sa forme. Si la covariance est positive, la forme du nuage s’allongera de l’origine vers l’infini, si elle est négative, le nuage s’allonge du haut de l’axe des ordonnées vers l’axe des abscisses. Ajuster

Introduction à la gestion du risque : 1) Définition du risque. Un risque se caractérise par[1] : ➢ Une intensité qui rapporte la perte possible au montant de l’exposition. ➢ Une fréquence qui correspond à la probabilité d’occurrence de cette perte. De façon générale, on peut classifier les risques en quatre grandes catégories : ➢ Le risque fondamentalement lié à l’évolution d’un marché : l’intensité de la perte dépendra de la volatilité du marché.

! Calcul statistique pour donnees statist. independantes (Gauss) ----------- N'utiliser les valeurs avec !!! qu'en connaissance de causes. ----------------------------------------------- Valeur de la tolerance: |Probabilite d'obtention des tolerances fixees| 1 des 9 valeurs. | 0.9544 0.9973 0.9999 | ------------------------------------------------------------------------------ Probabilite d'obtention