Cours Probabilités

commencer les expComment réaliser un domaine expert compétant dans un domaine précis ? lications, voici un schéma simplifié qui résume bien l’architecture d’un système expert : architecture.png F IGURE 2.1 – Structure d’un système expert Au cours de nos recherches on a pu constater que le système expert se divisait en trois programmes majeurs. L’interface utilisateur, le moteur d’inférence et la base de connaissance. Ces trois programmes sont nécessaires pour le bon fonctionnement du programme

l'information et comme outils d'aide à la prévision et à la décision est indispensable ; leur rôle dans les domaines de la finance ou de la gestion d'entreprise, de la finance de marché et des sciences sociales est important. L'enseignement des probabilités et statistiques fournit un modèle mathématique prenant en compte l'aspect aléatoire d'un phénomène ; il permet de ce fait d'aborder des situations réelles où le hasard intervient. C'est ainsi que cette branche des mathématiques intervient dans

au congrès par 2 sénateurs. On constitue au hasard une commission d’enquête comprenant 50 sénateurs. a) Combien y a-t-il de possibilités pour qu’un état donné soit représenté? b) Pour que tous les états soient représentés? Exercice 5 : Au cours d’une crise internationale, le ministre des affaires étrangères a reçu des demandes d’audience de 4 pays A, B, C et D. l’ordre dans lequel il recevra ceux-ci mérite une mûre réflexion. Combien y a-t-il de possibilités différentes ? Exercice

simplement éventuels Dans le cas d’une provision pour litige, l’existence même du litige suffit à justifier la probabilité de la charge, sans qu’il y ait besoin d’apprécier l’issue du litige (CE 24 mai 2000). 1.4 La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements en cours. La probabilité de la charge doit résulter d’évènements survenus pendant l’exercice et toujours en cours à sa clôture. Une provision n’est donc pas déductible si elle trouve son origine dans un évènement ayant

Université Saint Thomas d’Aquin PLAN Introduction I) Description Générale 1) Définition 2) Importance II) Les indicateurs RAROC 1) La prime de risque 2) Le capital économique III) Démarche et méthode de calcul du RAROC 1) Estimation de la probabilité de défaut 2) Calcul du RAROC 3) Les différentes approches de la méthode RAROC IV) Intérêts et Limites 1) Intérêts 2) limites V) Simulation avec deux clients Conclusion 2 Université Saint Thomas d’Aquin Introduction L’élaboration de la

Avertissement Ce cours reprend la majeure partie de la structure du livre "Calcul Stochastique appliqué à la finance" de Lamberton et Lapeyre. Nous l’avons enrichi de divers points de vue adoptés ici et là, notamment dans les notes de cours de Romuald Elie, Nicole El Karoui, Emmanuel Gobet... Il a bénéficié d’une relecture active de Cyrille Dubarry. N’hésitez pas à communiquer par mail les erreurs qu’il pourrait rester ainsi qu’à proposer toute sorte de suggestions visant à améliorer le contenu de ce cours : randal

Plan Réponse au Risque Projet (P2RP) 4. Tableau d’analyse des impacts risques Barème de probabilité d’apparition Peu probable 1 Assez peu probable 2 Assez probable 3 Très probable 4 Barème d’impacts sur les objectifs Peu d’impacts 1 Assez peu d’impacts 2 Assez d’impacts 3 Beaucoup d’impacts 4 Tableau des Facteurs de risques Nom du risque ……… Descriptif de(s) cause(s) ……… Niveau de probabilité d’apparition … Niveau d’impacts sur les objectifs … Effets collatéraux probables ……… ………

l'origine du nom au XVIIIe siècle de l'allemand Staatskunde – cette activité semble exister dès la naissance des premières structures sociales. D'ailleurs, les premiers textes écrits retrouvés sont des recensements du bétail, des informations sur son cours et des contrats divers. On a ainsi trace de recensements en Chine au XXIIIe siècle av. J.-C. ou en Égypte au XVIIIe siècle av. J.-C.. Ce système de recueil de données se poursuit jusqu'au XVIIe siècle. En Europe, le rôle de collecteur de données est

modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculée par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales. Il suppose qu’à chaque période, le sous-jacent ne peut prendre que deux valeurs : • une valeur à la hausse (Up ou u) avec une probabilité (p) • une valeur à la baisse (Down ou d), avec une probabilité (1-p) Il suit donc une loi binomiale. La représentation du sous-jacent s’apparente à un treillage et reste

à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation. Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources soit nécessaire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant cet ensemble d’obligations comme un tout. Même si la probabilité de sortie pour chacun des éléments considéré isolément est faible, il peut être probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cet ensemble