Cours Probabilités

l'exercice ; - cette action est intentée entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes. | 1-2 |    Probabilité de sortie de ressources. Dans le cas de litiges, la sortie de ressources est constituée par l'indemnité ou le coût de la réparation du préjudice ainsi que les coûts externes du procès : honoraires d'avocats et d'experts, frais de procédure.Sa probabilité dépend de la conjonction de :- l'existence d'un dommage, causé à un tiers antérieurement à la date de clôture ;- la responsabilité

III. HYPOTHESES L’Université Catholique de Bukavu dispose d’un arsenal confortable des enseignants et de personnel qui sont sensés offrir beaucoup plus de formation aux étudiants. Mais, il est probable que les performances de ces derniers, au cours d’une même année ou des années différentes, ne soient pas identiques. Ainsi, pour bien aborder ce travail, différentes hypothèses ont été mises en évidence afin d’obtenir certaines réponses aux questions posées dans la problématique. Ces hypothèses

définit comme un "danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité" (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales). L’analyse économique du risque repose essentiellement sur un outil, le calcul des probabilités, sujet sur lequel nous ne nous attarderons pas ! Nous nous attacherons ici à identifier les principaux risques existants dans le domaine économique et financier et à donner quelques indications sur la gestion des risques. La notion de risque est

(5 points) Commun à tous les candidats Une urne contient 10 boules blanches et n boules rouges, n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2. On fait tirer à un joueur des boules de l'ume . À chaque tirage, toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 2 euros et pour chaque boule rouge tirée, il perd 3 euros. On désigne par X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique obtenu par le joueur. Les trois questions de

niveau de disponibilité  d’une probabilité de réussite de mission  d’un nombre moyen de réparations par période de temps La fiabilité : les objectifs Moyens pour assurer une bonne fiabilité (suite) Les objectifs sont définis à partir des éléments suivants:  le profil du projet  des exigences du client  de la fiabilité des produits de la concurrence  des considérations de coût La fiabilité : notions fondamentales Le concept de probabilité La fiabilité s’exprime sous

Introduction à la gestion du risque : 1) Définition du risque. Un risque se caractérise par[1] : ➢ Une intensité qui rapporte la perte possible au montant de l’exposition. ➢ Une fréquence qui correspond à la probabilité d’occurrence de cette perte. De façon générale, on peut classifier les risques en quatre grandes catégories : ➢ Le risque fondamentalement lié à l’évolution d’un marché : l’intensité de la perte dépendra de la volatilité du marché.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9 10 11 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 Distributions de probabilités 3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 La marche au hasard et la distribution binomiale 3.3 Approximation gaussienne . . . . . . . . . . . 3.4 Distribution de Poisson . . . . . . . . . . . . . 3.5 Distribution de Lorentz .

des Risques et Ingénierie Financière 2 O BJECTIF DE L’ ENSEIGNEMENT Ce cours, de 3 séances de 5 heures, est composé de deux parties : la première porte sur les fondements et premières formalisations de la Value-at-Risk (VaR), mesure essentielle du risque extrême ; la seconde est une application des méthodes statistiques de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) au calcul de la VaR. La philosophie de ce cours est d’aborder en profondeur les techniques statistiques appliquées à la mesure

Introduction Il est bien entendu impossible de modéliser directement la variable Y par une relation linéaire (imaginons que Y soit le sexe d’une personne ou la couleur de ces cheveux). Afin de pallier à cette difficulté, on va s’intéresser aux probabilités P(Y = gk |X = x). Supposons pour simplifier que la variable Y prenne uniquement deux valeurs : 0 (“groupe 0”) ou 1 (“groupe 1”). La connaissance de P(Y = 1|X = x) implique celle de P(Y = 0|X = x), on peut alors modéliser p(x) = P(Y = 1|X = x) par

Valeur-temps La valeur temps mesure la probabilité pour que, d'ici l'échéance de l'option, l'évolution des cours du sous-jacent accroisse la valeur intrinsèque de l'option. La valeur-temps diminue à mesure que la date d’expiration de l’option approche, pour atteindre zéro à l’expiration du contrat. Dans la pratique, la valeur-temps se mesure a posteriori par la différence entre le prix de marché de l'option et sa valeur intrinsèque. Exemple Cours de l’action sous-jacente 69 CALL Prime Valeur