Les Risques Simples Et Les Risques Aléatoires

s’inscrit notre projet. La norme actuelle, Solvabilité I, ne prend pas en compte la réalité et la complexité des risques supportés par les compagnies d’assurance. Il a donc été lancé cette réforme Solvabilité II qui permet une approche intégrée des risques. A l’instar de la réforme Bâle II réalisée dans le domaine bancaire, la réforme Solvabilité II a pour but de prendre en compte tous les risques, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Solvabilité II impose deux niveaux de fonds propres : le

exercices de démonstration te font manipuler les formules du cours pour démontrer quelque chose. -Niveau 3 : Exercices d’approfondissements, ce sont les exercices qui picotent, il faut très bien maîtriser le cours pour les réussir et c’est là où tu risques d’avoir besoin de logique mathématique. Ils te permettent surtout de consolider ta maîtrise du niveau 2. Dans un contrôle de maths de Dessus, il y a 20-30% d’exercices de niveau 1, 50-70% d’exercices de niveau 2 et 0-10% d’exercices de niveau 3.

La Value at Risk (VaR) ESSI - 15/02/2004 Nicolas MARTIN – Josselin TOBELEM 1 Sommaire 1. Présentation de la VaR A. B. C. La VaR : un standard Concept Définition 2. Approche théorique A. B. C. Distribution des Mark-to-markets Risques de marchés VaR historique et paramétrique 3. Les différentes méthodes de calcul A. B. C. Méthodes Historiques Méthodes Paramétriques Bilan Nicolas MARTIN – Josselin TOBELEM 2 ESSI - 15/02/2004 1 – Présentation de la VaR A. La VaR :

Statistique et Apprentissage TD 4-5 Notions abordées ◮ Test d’hypothèses ◮ Vocabulaire associé : types de tests, statistique de test, risques ◮ Tests asymptotiques ◮ Tests d’ajustementSommaire du TD Ex 1 - Tests définis par leurs régions critiques Ex 2 - Test sur l’écart-type d’une loi normale Ex 3 - Test asymptotique bilatéral Ex 4 - Test d’hypothèses composites Ex 6 - Test non-paramétrique d’ajustementExercice 1 : Tests définis par leurs régions critiques Enoncé : données de l’exercice Soit X

Les chaines de Markov Modèles probabilistes et stochastiques de la gestion Master Actuariat et Gestion de Risque Université Hassan II, FSJES • L'objectif de ce cours est l'étude des principaux processus stochastiques utilisés en gestion. Plus particulièrement, les chaînes de Markov. • Les chaînes de Markov apparaissent régulièrement en finance (modélisation de l'évolution de titres en bourse), en économie et dans bien d'autres domaines liés à la gestion. • Nous pouvons facilement imaginer

est un critère objectif. Un prix est donc dérisoire lorsqu’il est sans rapport avec la valeur de la chose vendue. L’utilité de la théorie du prix sérieux apparaît surtout lorsque la vente n’est pas recevable pour cause de lésion exemple une vente aléatoire. II- Le Prix Doit être Juste : Le problème du juste prix ne se réduit pas à la question de la lésion en effet le droit marocain connaît deux règles assurant le contrôle des prix. Dans la vente l’une est à posteriori judiciaire et individualisée

Le risque de change 1. Le risque de transaction : Le risque de change de transaction est le risque de perte lié aux variations de cours de change. Toutes les entreprises réalisant des opérations commerciales ou financières engagées en devises sont confrontées à ce risque. Une variation de quelques points de la parité entre la monnaie nationale, généralement monnaie de référence, et la devise étrangère, peut remettre en question la rentabilité de toute affaire internationale facturée en devises

2. Contrôle statistique des lots _____________________________________________ 3 2.1 Champ d'application ___________________________________________________________ 3 2.2 Niveau de qualité acceptable, risque client, risque fournisseur, choix taille d'échantillon _____ 4 2.2.1. Risque client, risque fournisseur _____________________________________________ 4 2.2.2. Niveau de qualité acceptable________________________________________________ 7 2.2.3. Plans de contrôle _________________________________________________________

C’est pourquoi la théorie de l’utilité espérée mérite d’être présentée en détail (chapitre V) comme le premier exemple achevé d’une théorie de la représentation du comportement de décideurs face au risque. Cette théorie a permis d’élaborer des analyses de l’aversion pour le risque et des mesures du risque (chapitre VI). D’autres théories, complémentaires, concurrentes ou plus générales, ont été développées (chapitre VIII). C’est surtout depuis 1990 qu’il est possible de mieux voir les liens entre ces

Introduction à l’économétrie Le modèle de régression linéaire simple Support de cours destiné aux étudiants de 3e année de licence shs/miashs/mase Université Charles-de-Gaulle Lille 3 UFR IDIST O. Torrès Année universitaire 2010-11 (version du 8/9/2010, 16:23) 2 Introduction : présentation du cours Ce cours est une introduction aux méthodes et modèles de base de l’économétrie. Cette dernière s’entendra ici comme une branche de la statistique mathématique (ou inférentielle)