Les Risques Simples Et Les Risques Aléatoires

d'hypothèses simplificatrices. Les copules sont un outil flexible qu'il est désormais possible d'utiliser pour représenter la dépendance entre risques de façon réaliste. Cet article présente un cas pratique d'application de la théorie des copules à la détermination du besoin en fonds propres d'un assureur non vie du marché français tenant compte du seul risque de fluctuation des sinistres. Une méthodologie spécifique de recherche des dépendances au sein du portefeuille d'assurance est mise en place

Université Paris Dauphine Département MIDO Master d’Actuariat (2ème année) Année 2008-2009 C.Hess Théorie du Risque et Réassurance Projet de Réassurance Nom : NGUYEN Prénom : Anh Tuan Sujet N° 19 1 Table des matières 1. Présentation générale et Descriptions des traitements à effectuer 1.1 Rappels sur le modèle composé 1.2 Lois du nombre de sinistres 1.3 Lois du coût de sinistres 1.4 Type du contrat. 2. Algorithmes, techniques et résultats de simulations 2.1 Simulation de nombre

Gestion de trésorerie Avantages et inconvénients des couvertures de risque La couverture contre un risque consiste à éliminé l'incertitude d'une évolution indésirable du cours de change de sorte à se protéger de toute éventuelle perte de valeur à terme, au moment où la transaction doit s'effectuer. Afin de se couvrir du risque, une entreprise peut recourir à plusieurs instruments : Swaps de devise : Un swap de devises ou cross currency swap est un échange de capital entre deux sociétés

------------------------------------- STATISTIQUE INFERENTIELLE INDUCTIVE MATHÉMATIQUE Plan du cours : Chapitre 1 : Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance d’un paramètre réel Chapitre 2 : Tests paramétriques Chapitre 3 : Modèle explicatif linéaire simple Chapitre 4 : Modèle explicatif linéaire multiple Bibliographie indicative : 1. « Méthodes statistique en gestion » Michel TENENHAUS, Dunod 2. « Probabilités et inférence statistique » ABBOUD et AUDROING, Nathan éditeur 3. « Éléments

lois marginales . Les copules ont été introduites en 1959 dans des études sur les espaces métriques, et ce n’est qu’à partir de l’année 1999 que cette théorie commence à être appliquée à la finance à l’actuariat et dans le domaine de la gestion des risques plus particulièrement. Les perspectives d’application sont nombreuses du fait de la simplification apportée à l’étude du cas multivarié. Ce chapitre constitue une introduction à la théorie des copules et à quelques une de des applications à la finance

D’EVALUATION DU RISQUE 1) Perception et représentation du risque, et leurs rôles dans le processus de décision (Julie Olivero) 2) Modélisation: élaboration d’outils évaluant le risque (Eric Chojnacki) 1 PERCEPTION et REPRESENTATION DU RISQUE, LEURS RÔLES DANS LE PROCESSUS DE DECISION JULIE OLIVERO, doctorante en 2ème année au CERGAM et CEREGE, membre de l’OHM (Bassin minier de Gardanne),bourse cofinancée CNRS/région PACA PIERRE BATTEAU, directeur de thèse 2 - Risque: notion centrale

le sondage aléatoire simple : dans la population, chaque individu de la population a une chance non nulle de faire partie de l'échantillon. On laisse le hasard décider des individus à interroger et on effectue l'enquête sur ceux-ci. Cette méthode est très rare. Une autre méthode probabiliste est le sondage aléatoire stratifié : on prend des strates qu'on connaît dans une population (par exemple les régions lors d'une enquête nationale) et, dans chaque strate, on tire un échantillon aléatoire. En gros

rentabilité-risque (en fonction du risque qu’il est prêt à encourir). Ces marchés sont supposés « parfaits » au sens de la théorie économique : ni taxes ni commissions, titres parfaitement liquides et information parfaite. Les investisseurs n’aiment pas le risque gratuit. Parfaitement rationnels, ils en acceptent un niveau plus ou moins élevé moyennant une compensation financière, la prime de risque. La rentabilité d’un titre est estimée par l’espérance de gain pour un horizon donné et son risque est

événements Chapitre 5 : 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3 5.4 Variables aléatoires Définition d’une variable aléatoire Variables aléatoires finies Représentation d’une loi de probabilité finie Espérance mathématique d’une loi finie Variance et écart-type Loi de probabilité produit Variables aléatoires indépendantes Fonction de répartition Variables infinies dénombrables Variables aléatoires continues Chapitre 6 : Exemples de distributions 6.1 Lois discrètes 6.1.1 Loi de

de la session 2003 (Okaibu Pressembal, premier dossier). Première partie : Gestion du projet de Jimeyrah Les questions portent sur la planification du projet : ordonnancement des tâches puis analyse des risques de retard pour la réalisation du projet, dans l’hypothèse de durées aléatoires. Question 1.1 – Détermination du chemin critique du projet Le document de référence est le « Planning prévisionnel de construction » donné en annexe 2, § B. Il est bien précisé qu’il fournit les « dates au plus