Les Risques Simples Et Les Risques Aléatoires

porte sur les méthodes d’analyse de séries chronologiques qui peuvent être utilisées pour prévoir la demande des produits à forte circulation (fast mover) gérés par une entreprise. On se limite à des méthodes de lissage et de régression relativement simples et on tient compte des besoins spécifiques de l’industrie alimentaire. Plus précisément, dans ce texte, nous présentons les méthodes de prévision à utiliser lorsque la demande pour un produit est stationnaire, lorsqu’elle subit une tendance à la hausse

des risques, allocation d'actif, suivi actuariel. Directeur de thèse : Pr. Jean-Claude AUGROS JURY : Pr. Jean-Paul LAURENT (Président) Pr. Jean-Pierre AUBIN (Rapporteur) Pr. Jean-Claude AUGROS (Directeur) Pr. François DUFRESNE (Rapporteur) Version 1.7a / Novembre 2006 Sommaire Introduction ................................................................................................................................ 5 Partie 1 : A. 1 2 B. 3 4 C. 5 Le passif, analyse des risques et modélisation

enjeux de la gestion de risque imposés par cette nouvelle réglementation ainsi que les défis caractérisant le marché financier international. L’objectif du présent projet de fin d’étude est la diversification du portefeuille de la BMCE et ceci via la quantification et la mise en place des limites de concentration de risque de crédit par contrepartie, par secteur d’activité et par zone géographique. Ce travail s’articule autour de trois volets : la mesure de risque de crédit par secteurs d’activités

deux et indépendance mutuelle Théorème de Bayes 45 46 4 • Variables aléatoires réelles 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Généralités sur les variables aléatoires Fonction de répartition Densité de probabilité Discontinuités d’une fonction de répartition et lois discrètes Loi de probabilité d’une variable aléatoire Y fonction d’une variable aléatoire X Indépendance de deux variables aléatoires Moments d’une variable aléatoire 49 49 52 54 56 57 58 59 5 • Lois de probabilité discrètes 5.1 5.2

une simple énumération des solutions possibles par l'esprit humain, puisqu'il en existe 30 * 29 * 28 * 27 * 26 = 17.100.720 . Et même si un problème de cette taille peut être résolu par énumération par un ordinateur, les décideurs sont régulièrement confrontés à des problèmes infiniment plus complexes, où le nombre de solutions acceptables se compte en milliards de milliards. Autres exemples : ordonnancement de la production, planning et affectation du personnel… Problèmes aléatoires

bonne couverture géographique Technologie très au point « CATI » Excellentes méthodes de contrôle Inconvénients – Impossibilité d’association d’éléments visuels – Difficultés croissantes pour obtenir un entretien – Limitation de la couverture et risque d’inconfort d’écoute (téléphones mobiles) Les cas d’application L’enquête téléphonique tend à devenir la norme et à être utilisée dans tous les cas où le face à face n’est pas indispensable. Exemples: enquêtes auprès des clients de l’entreprise

sélection de l'échantillon par tirage aléatoire dans la population-mère. Chaque individu statistique doit avoir exactement la même chance que les autres de participer à l'enquête (c’est la méthode la plus rigoureuse). On distingue 4 méthodes : * Echantillonnage aléatoire simple : Vous devez dresser une liste de toutes les unités incluses dans la population observée pour sélectionner un échantillon aléatoire simple. Un échantillonnage aléatoire simple peut s'effectuer avec ou sans remise

de considérer que le service rendu par la caution au débiteur revêtait un caractère continu. L’enjeu fiscal est d’importance puisqu’il s’agit de déterminer l’exercice auquel les commissions perçues par les cautions sont rattachables. Au-delà d’un simple effet anticipatif, la répartition des produits sur les exercices peut avoir des conséquences financières importantes. L’Administration fiscale avait réintégré le montant des commissions perçues par l’établissement de crédit demandeur en contrepartie

Encadré par : ABID Rajaa Mr. HILMI Yassine BAYANE Rajaa JBARI Chadia MASTASS Sara SAOUTI Soukaina SOUFI Sofia Introduction Le risque de change économique est le risque que les fluctuations du taux de change affectent, d’une façon défavorable, les cash flows futurs de long terme et par conséquent la valeur de l’entreprise. Il est mesuré si on se réfère à Adler et Dumas (1984), Jorion (1990) par la

se produisent dans une période de temps. Ce qui permet même de lier intrinsèquement la notion de décision dynamique (comme épargner) à un échange. En fait l’éventualité permet de caractériser les espaces de biens pouvant intégrer des événements aléatoires, c'est-à-dire tout ce qui est considéré exogène à la prise de décision des agents économiques. Les matières premières sont des biens directement consommables ou encore transformables pour obtenir des produits finis. Globalement, elles comprennent