Théorème de Bernoulli

loi de Lenz, force électromotrice, inductance, induction mutuelle, auto-induction, tension induite dans un conducteur ; Circuits magnétiques : loi d’Hopkinson, théorème d’Ampère, influence d’un entrefer, aimants permanents. Représentation de Fresnel. Notation complexe ; Dipôles passifs et dipôles actifs ; Loi d’Ohm généralisée et théorème de Thévenin ; Quadripôles adaptateurs : adaptation d’un signal en impédance, en tension, en courant ; impédance caractéristique ; Puissances, facteur de puissance

loi de Lenz, force électromotrice, inductance, induction mutuelle, auto-induction, tension induite dans un conducteur ; Circuits magnétiques : loi d’Hopkinson, théorème d’Ampère, influence d’un entrefer, aimants permanents. Représentation de Fresnel. Notation complexe ; Dipôles passifs et dipôles actifs ; Loi d’Ohm généralisée et théorème de Thévenin ; Quadripôles adaptateurs : adaptation d’un signal en impédance, en tension, en courant ; impédance caractéristique ; Puissances, facteur de puissance

pas sur cet intervalle, alors leur quotient f = aussi dérivable sur cet intervalle. Il vient alors que pour tout x ∈ [ 2,5;5,5] f ′( x ) = u ′.v − v′.u v 2 b) L'énoncé de cette question interdit expressément de faire appel au théorème des gendarmes ou à un théorème de comparaison quelconque. Les seules choses que nous ayons le droit d'utiliser pour établir la convergence de la suite ( u n ) vers 1 sont : 1. Le fait : pour tout entier naturel n, 1 ≤ u n ≤ vn . = 5 × ( x − 1) − 1× ( 5

PPN Génie Civil publié par arrêté du 24 juillet 2008 28 P2 P2 - Hydraulique Domaine Semestre S1 DUT Génie Civil Tronc commun Sciences Pré-requis nécessaires Bases de physique et de mathématiques niveau terminale (forces, théorème de la conservation de l’énergie) Mathématiques : calcul d’intégrales, équations différentielles Statique : notion de moment. Intentions pédagogiques Ce module a pour objet de donner à l’étudiant les connaissances nécessaires pour étudier la

transformation. Exemples simples de variations d’entropies. Machines thermiques Application du premier principe et du deuxième principe aux machines thermiques cycliques dithermes (moteur, climatiseur, réfrigérateur, pompe à chaleur). Rendement, efficacité, théorème de Carnot. Exemples de traitements. thermodynamiques de machines thermiques. Décrire le principe de fonctionnement des moteurs et des machines frigorifiques et identifier les transferts d’énergie mis en jeu pour réaliser un bilan énergétique. Identifier

que Flaubert lui prête. Raymond Boudon, L'Art de se persuader, Fayard, 1990. BERNARD GUERRIEN - Le jargon destiné à terroriser Ainsi, la volonté de recourir aux mathématiques - gage de « scientificité » et de rigueur - dans le but d'établir des « théorèmes » montrant les vertus du marché a profondément conditionné la représentation de celui-ci: plutôt que de se rapprocher du monde réel, la théorie s'en est de plus en plus éloignée, au point de devenir un système purement spéculatif cherchant à déduire

S2 N AS1 → S2 Écriture des torseurs en un point quelconque Pour les résultantes : quel que soit le point choisi, la valeur des résultantes reste la même. On peut donc appliquer le théorème de la résultante (voir PFS) juste après la modélisation des actions mécaniques. Pour les moments : pour pouvoir appliquer le théorème du moment (voir PFS), il faut impérativement que les moments soient écrit au même point. Pour écrire le moment en A en un point B quelconque, il faut appliquer la relation : M B (

valeur financière actualisée Vt (ϕ) = 0 d’un portefeuille auto-finançant est une St martingale. ¯ Nous allons donc déterminer une probabilité Q équivalente à la probabilité P sous laquelle St est une ¯t = St σdWt , avec ¯ ¯ martingale. A partir du théorème de Girsanov, nous savons que le processus d’EDS dS µ−r ¯ Wt = Wt + λt et λ = , est un mouvement Brownien sous Q, probabilité appelée risque-neutre car σ ¯ l’actif risqué a même rendement que l’actif sans risque : dSt = St (rdt + σdWt ) sous Q. Nous

auto-finançant est une une martingale, alors la valeur financière actualisée V¯t (ϕ) = St0 martingale. Nous allons donc déterminer une probabilité Q équivalente à la probabilité P sous laquelle S¯t est une ¯ t , avec martingale. A partir du théorème de Girsanov, nous savons que le processus d’EDS dS¯t = S¯t σdW µ − r ¯ t = Wt + λt et λ = W , est un mouvement Brownien sous Q, probabilité appelée risque-neutre car σ ¯ t ) sous Q. Nous avons tous l’actif risqué a même rendement que l’actif

financière actualisée Vt (ϕ) = 0 d’un portefeuille auto-finançant est une St martingale. ¯ Nous allons donc déterminer une probabilité Q équivalente à la probabilité P sous laquelle St est une ¯t = St σdWt , avec ¯ ¯ martingale. A partir du théorème de Girsanov, nous savons que le processus d’EDS dS µ−r ¯ Wt = Wt + λt et λ = , est un mouvement Brownien sous Q, probabilité appelée risque-neutre car σ ¯ l’actif risqué a même rendement que l’actif sans risque : dSt = St (rdt + σdWt ) sous