Value At Risk Mémoire

solvabilité 2 », cette forme est remise en cause, car elle ne rendrait pas suffisamment compte des risques supportés par l’entreprise (notamment des risques d’actif). L’objectif de la présente étude est d’identifier, à partir d’une approche type « Value at Risk », les variables agrégées déterminantes d’une exigence de capital minimal pour une société d’assurance dommages. En effet, l’exigence de capital minimal peut s’interpréter comme le montant de capital nécessaire afin d’être en mesure d’honorer ses

RENE DESCARTES (PARIS V) FACULTE DE DROIT DESS "BANQUES & FINANCES" Responsable Pr. Sylvie de COUSSERGUES LES MODELES INTERNES DANS L'EVALUATION DU RISQUE DE CREDIT Par Yasmine BENNANI HASSAN Mémoire soutenu en vue de l'obtention du DESS "Banques & Finances" Directeur de Mémoire: Madame Valérie ELKAIM Crédit Lyonnais - DCMC 1 Les modèles internes dans l’évaluation du risque de crédit Année universitaire: 2000/2001 Session: Oct./Nov. 2001 SOMMAIRE INTRODUCTION.....

Plan:  Motivation de recherche  Problématique  Partie théorique  Partie empirique  Conclusion Motivation de recherche:  Sujet d’actualité  Mémoire de fin d’études (La mesure de performance des hedge funds  La crise actuelle  Contribution des hedge funds à la crise actuelle Problématique  Quel est réellement l’impact des Hedge Funds sur la crise financière actuelle ?  Peut-on affirmer qu’ils présentent des risques sérieux au système financier international? Origine

approfondir l’analyse des conditions micro-économiques du schéma macro-économique de la crise financière, on examine la gestion du risque par les agents de la finance et on décrit en détail les canaux de la contagion. On montre que le principe de la value-at-risk, qui est devenu le paradigme incontournable du contrôle interne des risques, sous-estime les pertes infligées par les variations extrêmes des marchés. Quant à l’évaluation du risque de crédit et celle du risque de liquidité, elles achoppent sur

Recherches INTERNET sur le sujet L’analyse du risque de crédit Résumé Mémoire (Licence sciences de gestion) consacré à l'analyse du risque de crédit lors de l'octroi d'un crédit aux particuliers et aux professionnels. Comment se réalise cette analyse du risque ? Quels sont les changements induits par Bâle II ? Quelles sont les techniques mises en place afin de limiter ce risque ? Extrait: Les banques jouent un rôle important dans le financement de l'économie et leur activité d'intermédiation

---- Master Finance Mémoire de Master Thème : LA GESTION DES RISQUES OBLIGATAIRES Préparé et soutenu par : Mr. Mohamed BOITI Encadré par : Mr. Abdelmajid SALEHDDINE Année universitaire : 2008/2010 Dédicace : A la mémoire de mon père, que Dieu ait son âme en paix. REMERCIEMENTS : Je tiens d’abord à remercier Dieu tout puissant sans qui rien

 BOIRON 23  IPSEN 23  BOIRON 24  IPSEN 24 2. «Value at risk» (VaR) 25 Approche intuitive : 25 B. Le rendement ………………………………………………………………………………………………….26 SYNTHESE …………………………………………………………………………………………………………. 27 BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………………………………….28 ANNEXES ……………………………………………………………………………………………………………29 ------------------------------------------------- INTRODUCTION Cette année pour le mémoire de fin d’année en diagnostic financier, nous avons voulu faire

CreditRisk+ tout en faisant appel aux outils informatiques : SPSS, SGBD Access et EXCEL. Mots clés : risque de crédit, la perte, la probabilité de défaut, rating, la VaR, CreditMetrics, CreditRisk+, Bâle II. Citation « BETTER RISK MEASUREMENT, BETTER RISK MANAGEMENT » Projet de fin d’étude -2- Rapport Table des matières Tables des matières : Remerciement : .................................................................................................................. -

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ecole nationale supérieure de la statistique et de l’économie appliquée E.N.S.S.E.A. (ex : I.N.P.S) Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en Statistique et Economie Appliquée Option : Finance et Actuariat Thème : Les instruments financiers de couverture du risque prix de pétrole cas SONATRACH Réalisé par :

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL L'UTILISATION DES MESURES COHÉRENTES DE RISQUE EN GESTION DE PORTEFEUILLE MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES PAR SIMON BELZILE JUIN 2008 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de