Exercices Mathématiques Financières

Corrigé Mathématiques financières Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial 1 – Les intérêts simples Valeur acquise Valeur acquise => Cn = C + C x i x n 360 Exercice 1 Vous placez une somme de 4 500 € sur un livret de caisse d’épargne durant 7 mois au taux de 3 %. Calculer l’intérêt acquis. Intérêt = 4 500 x (7/12) x (3/100) = 78.75 € Exercice 2 Une créance

C. Terrier 1/6 12/12/2013 Cours Mathématiques financières Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial 3 – Financement et emprunts 3.1. Les emprunts Les investissements sont généralement financés par des emprunts, qui sont ensuite remboursés par annuités ou mensualités. Une annuité est constituée de l'amortissement de l'emprunt (part remboursée) + l'intérêt qui est

C. Terrier 1/6 20/01/2009 Cours Mathématiques financières Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial 3 – Financement et emprunts 3.1. Les emprunts Les investissements sont généralement financés par des emprunts, qui sont ensuite remboursés par annuités ou mensualités. Une annuité est constituée de l'amortissement de l'emprunt (part remboursée) + l'intérêt

EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SOCIETES · Objectif(s) : o Conséquences du financement par emprunt obligataire dans le tableau de financement de l'entreprise. · Pré-requis : o Outils de mathématiques financières ; o Comptabilisation des écritures de fin d'exercice. · Modalités : o Traitement des emprunts obligataires selon différentes modalités ; o Applications. TABLE DES MATIERES INTRODUCTION. ........................................................................................

Mathématiques financières Plan du cours Introduction. Intérêt simple Intérêt composé Capitalisation et actualisation Emprunts indivis Emprunts obligataires Introduction On regroupe sous l’appellation de mathématiques financières l’ensemble des techniques mathématiques permettant de traiter des phénomènes régissant les marchés financiers, tel que les calculs relatifs aux taux d’intérêt, les annuités, les emprunts….., mais ainsi la modélisation du comportement

Modèle Black-Scholes Le modèle de Black-Scholes (du nom de Fischer Black et Myron Scholes) d'évaluation d'option est un modèle utilisé en mathématiques financières afin d'estimer en théorie la valeur d'une option financière, du type option européenne. Importance historique et économique Il fut publié en 1973, et constituait le prolongement de travaux réalisés par Paul Samuelson et Robert Merton. Le mathématicien français Louis Bachelier avait inauguré l'étude du sujet en 1900. L'intuition fondamentale

1 Enveloppe de Snell et Pricing d’une option américaine 3.2 Le problème de l’arrêt optimal . . . . . . . . . . . . . 3.3 Approche duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Couverture et exercice pour les options américaines . . 3.4.1 Couverture de l’option américaine . . . . . . . 3.4.2 Exercice de l’option américaine . . . . . . . . 3.5 Options américaines et européennes . . . . . . . . . . 3.6 Points essentiels du chapitre . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Un peu d’histoire . . . . . .

TRAVAUX PRATIQUES MODULE N°:15 MATHEMATIQUES FINANCIERES SECTEUR : TERTIAIRE SPECIALITE : TSGE NIVEAU : 1ERE ANNEE Page 1/33 Document élaboré par : Nom et prénom service DC Mme Souad Laafya ISTA AL ADARISSA-FES NOII Page 2/33 Durée : 60 h DONT 25% théorie 35% pratique OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit appliquer les principes des mathématiques financières Selon les conditions, les critères

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL L'UTILISATION DES MESURES COHÉRENTES DE RISQUE EN GESTION DE PORTEFEUILLE MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES PAR SIMON BELZILE JUIN 2008 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de

Mathématiques Financières Rappel court et long terme On distingue deux modes de calcul :  En Intérêt Simple (IS) :  En Intérêt Composé (IC) : Intérêts Simples : Exemple : Une somme de 1000€ placé à 5% annuel pendant 3 mois dont les intérêts sont versé 5 3 × tous les mois. La valeur des intérêt obtenu est 1000× 100 12 Dans le cadre du court terme (Opérations commerciales, escompte, paiement en différé mensuel), lorsque la durée est < à 1 année, le mode de calcul retenu en général est le calcul