Processus adiabatique

Mention Ingénierie Economique et Statistique et Mention Monnaie et Finance Année Universitaire 2009-2010 1 TD-1. Processus stationnaires 1. Calculer l’espérance, la variance, la covariance et l’autocorrélation des processus suivants. Conclure sur leur stationnarité et inversibilité. (a) xt = εt − εt−1 (c) xt = xt−1 + εt (d) xt = φ1 xt−1 + εt − θ1 εt−1 . 2. Soit un processus aléatoire εt distribué selon une loi normale N (0, 1). (a) Construire les séries AR(1) et AR(2) simulées définies par:

CHAPITRE 2. FONCTIONS ALÉATOIRES 2.1 Fonctions aléatoires continues 2.1.1 Définition Une fonction aléatoire scalaire X(t) est, pour toute valeur de t, une variable aléatoire1. On a donc que X(t1) et X(t2) constituent deux variables caractérisées chacune par une certaine densité de probabilité notée TX(ti)(xi) pour t = ti, qui peut être continue ou discrète. La fonction aléatoire continue X(t) est entièrement décrite par la connaissance des densités de probabilité jointes du type

Ex 2 (6 points) Un étudiant est soumis à un QCM qui comporte 100 questions. A chaque question l’étudiant répond au hasard. la probabilité qu’il réponde juste à la question est constante égale à 0,45. La réponse qu’il donne à une question ne dépend pas des réponses qu’il donne aux autres questions. On s’intéresse au nombre N de bonnes réponses qu’il obtient ainsi aux 100 questions. 1°) justifier que la loi de probabilité de N est la loi binomiale B(100 ; 0,45) 100 une m^exp a 2 issues Indep

Surbooking Il arrive assez souvent que le nombre de réservations pour une liaison aérienne soit supérieur au nombre de passagers se présentant effectivement le jour du vol. Etudions un exemple : pour compenser le manque à gagner, une compagnie aérienne exploitant un avion de 150 places décide de faire de la surréservation (surbooking) en prenant pour chaque vol un nombre n de réservations supérieur à 150. S’il se présente plus de 150 passagers à l’embarquement, les 150 premiers arrivés prennent

FSJES • L'objectif de ce cours est l'étude des principaux processus stochastiques utilisés en gestion. Plus particulièrement, les chaînes de Markov. • Les chaînes de Markov apparaissent régulièrement en finance (modélisation de l'évolution de titres en bourse), en économie et dans bien d'autres domaines liés à la gestion. • Nous pouvons facilement imaginer des structures comportant des pièces soumises à l'usure. Ces processus nous permettront de déterminer, dans plusieurs cas, la distribution

(Universit´ e Paris II S´ / eSORBONNE ries temporelles Universit´ es) 1 / 11 Plan du cours I - Processus al´ eatoires stationnaires I.1 - Introduction I.2 - D´efinition d’un processus al´eatoire I.3 - Fonctions d’autocovariance et d’autocorr´elation I.4 - Processus AR(1) ou processus markovien lin´eaire I.5 - Processus AR(2) ou processus de Yule I.6 - Processus AR(p) I.7 - Processus MA(q) I.8 - Processus ARMA(p, q) I.9 - Op´erations sur les s´eries I.10 - Annexe 1: syst`eme vectoriel AR(1) et multiplicateurs

coupe transversale par le fait qu’elles possèdent un ordre...chronologique! Une série chronologique est en fait le résultat d’un processus stochastique (aléatoire) indexé en fonction du temps. Plusieurs problèmes sont propres aux séries chronologiques, notamment en raison de la corrélation entre les observations (autocorrélation) et de la possibilité de changement du processus générateur de données d’une époque à l’autre. Les sections qui suivent adressent la question de comment s’assurer que l’on peut

Brazzaville). Aujourd'hui, la proportion de diamants de la guerre a été ramenée bien en deçà de 1 % de la production mondiale. Trois pays producteurs de diamants sont responsables de cet infime pourcentage. D'abord, la République du Congo a été exclue du Processus de Kimberley en raison de problèmes de non-conformité. Ensuite, le Liberia et la Côte d'Ivoire sont actuellement sous le coup de Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui y interdisent l'extraction et le commerce de diamants. Bien

Mary DOUGLAS Ainsi pensent les institutions USHER 1989 • « Les institutions sont fondées sur des analogies »  Rôle cognitif dans la fondation de l’ordre social.  Les même processus cognitif les plus élémentaires sont dépendants d’une institution. • Les institutions sont auto-régulatives : exemple, village A à son marché le mercredi pour que ce ne soit pas le vendredi comme le village B. Ou bien rouler à droite ou à gauche, peu importe tant que c’est une règle définit. Pour qu’une institution

lissage exponentiel ………………………………. 2.2.6 Processus stochastique …………………………………………………………….. 2.2.6.1 Processus stationnaire ……………………………………………………... 2.2.6.2 Bruit blanc …………………………………………………………………. 2.2.6.3 Fonction d’auto-corrélation et d’auto-corrélation partielle …………........... 2.2.6.4 Opérateur de retard et différenciation ……………………….………... 2.2.7 Modèles pour processus stochastiques ……………………………………………..