Contrat Aléatoire

Master GIE 2011/2012 LA SIMULATION PROBABILISTE AVEC EXCEL Elaboré par : • Hasna DENGUIR • Janane EL KARFA • Niâama HAJJI Introduction La simulation probabiliste repose sur des « séries de valeurs pseudo-aléatoires». Nous avons vu comment obtenir de telles séries avec Excel, puis comment les utiliser pour simuler une loi de probabilité. Nous avons appliqué la méthode dite « des fractiles » parce qu’elle est simple à mettre en œuvre et qu’elle permet de simuler avec Excel la plupart des lois d’usage

LOIS DE PROBABILITÉ À DENSITÉ Remarque Une expérience aléatoire consiste à choisir au hasard un nombre X dans l'intervalle I = ]0 ; 10]. L'univers est l'intervalle I. C'est un univers infini. On ne peut pas utiliser les probabilités vues jusqu'à présent et qui s'appliquaient à un univers fini. En effet, puisqu'il y a une infinité de nombres dans l'intervalle I, la probabilité de chacun de ces nombres est nulle et les raisonnements que l'on faisait en additionnant des probabilités d'éventualités ne

Graphique5 : la densité de la loi gamma de paramètre k=3 et ϴ =0.75 GRAPHIQUE6 : fonction de densité de la variable X 7. Les estimateurs empiriques de k et ϴ Nous considérons maintenant que nos données sont des réalisations de variables aléatoires et identiquement distribués selon une loi gamma. On peut montrer que si la variable X suit une loi gamma alors : E (Г) = k /ϴ et Var(Г) = k / ϴ² Estimons d’abord l’espérance et la variance de la variable X par la moyenne empirique et par la variance

Variables Aléatoires Discrètes Issam Elhattab École Nationale de Commerce et de Gestion - Casablanca Université Hassan II - Mohammedia 2011 - 2012 I. Elhattab (ENCG) Variables Discrètes 2011 - 2012 1 / 27 Sommaire 1 Définition de variable aléatoire (v.a.) 2 Loi d’une v.a. discrète 3 Fonction de répartition 4 Moments d’une v.a. discrète 5 Quelques lois usuelles discrètes I. Elhattab (ENCG) Variables Discrètes 2011 - 2012 2 / 27 Définition

Lycée A. Argouges - Grenoble Probabilités ? V.A.R. continues Casio La variable aléatoire X suit la loi normale N 20, 5 . 1. Calculer, avec une précision de 10–4 les probabilités suivantes : P  X 28 ; P  X 12 ; P 12 X 28 . 2. Déterminer à 10–2 près le nombre réel x tel que P  X x =0,99 . 3. Tracer la densité de probabilité de la loi normale N 20, 5 . ? * Fonction Ncd  Lower : borne inf ,Upper : borne sup ,∈ℝ + ,∈ℝ Probabilité des événements  X  x  et  X  x  Dans

exponentielle), les interarrivées des navires ordinaires suivant une loi générale. Les demandes en durées de service seront équidistribuées à l’intérieur de chaque classe et suivront des lois générales. De plus toutes ces variables aléatoires des interarrivées et durées de service pour les deux classes de navires sont indépendantes. (J.A HOOKE et R.SHASSBERGER se sont intéressés à ce modèle). Voir (4) et (5) Nous nous attacherons surtout, au long de ce travail à étudier le cas

13 avril 2011 Baccalauréat S A. P. M. E. P. 4. Pour une partie, la mise est fixée à 2 . Si le joueur gagne en deux lancers, il reçoit 5 . S’il gagne en trois lancers, il reçoit 3 . S’il perd, il ne reçoit rien. On note X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur pour une partie. Les valeurs possibles pour X sont donc : −2, 1 et 3. a. Donner la loi de probabilité de X . b. Déterminer l’espérance mathématique de X . Le jeu est-il favorable au joueur ? Pondichéry

t^2}{2}\right) modifier Consultez la documentation du modèle En théorie des probabilités et en statistique, la loi normale est l'une des lois de probabilité les plus adaptées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires. Elle est en lien avec de nombreux objets mathématiques dont le mouvement brownien, le bruit blanc gaussien ou d'autres lois de probabilité. Elle est également appelée loi gaussienne, loi de Gauss ou loi de Laplace-Gauss des noms de Laplace (1749-1827)

urne contient quatre boules indiscernables au toucher : une rouge, une verte et deux bleues. On tire au hasard une boule dans l’urne, on relève sa couleur, on remet la boule dans l’urne et on en tire une seconde. 1. Modéliser cette expérience aléatoire par un tableau. 2. En déduire la probabilité de chacun des évènements suivants : 2. On considère les deux évènements définis par : A : « Le résultat est pair » B : « Le résultat est strictement supérieur à 7 » Déterminer P (A), P (B ). 3. Définir

En théorie des probabilités et en statistique, la loi normale est l'une des lois de probabilité les plus adaptées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs évènements aléatoires. Elle est en lien avec de nombreux objets mathématiques dont le mouvement brownien, le bruit blanc gaussien ou d'autres lois de probabilité. Elle est également appelée loi gaussienne, loi de Gauss, loi de Laplace ou toute combinaison de Laplace (1749-1827) et Gauss (1777-1855), deux mathématiciens, astronomes